播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。
【简评】
市场短期冲高后进入深度回调,比特币守住60000美元关键点位,以太坊险守4000美元关键点位,随着回调的继续,各期限IV均出现明显下降。虽然本次上涨过程中,整数点位并未出现实质上的阻碍力量,但是在回调过程中,这里目前看存在买进力量。
【市场热度】
比特币昨日结算价63152美元,Reddit粉丝币价比57,七日粉丝复利年化增速44%
以太坊昨日结算价4139美元,Reddit粉丝币价比280,七日粉丝复利年化增速24%
以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》
【BTC期权】
期权持仓量20万张,价值121亿美元,期权成交量2万张。
【历史波动率】
10d 69%
30d 74%
90d 70%
1Y 82%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m82%, 3m91%,6m94%,DVol86%
10/22:1m87%,3m93%,6m96%,DVol92%
比特币回调幅度达10%,守住60000美元关键点位,冲高回落带动各期限期权IV下降,现在的走势单边属性太强,实际上日内波动并不大,市场在目前的波动下,几乎不需要太多对冲,不能刺激IV上涨。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,比特币大宗看跌期权成交熄火,卖出看涨期权的成交比例明显增长,成交最大的是月底到期的虚值看涨,另外11月和12月的虚值看涨期权成交占比也比较大,结合成交IV看以卖出为主。
【期权持仓分布】
本周交割2.2万张,10月期权持仓约5万张,12月持仓约8.2万张,各期限持仓均出现明显增加。
【ETH期权】
以太坊期权持仓量139万张,价值56亿美元,成交量7万张。
【历史波动率】
10d 67%
30d82%
90d 86%
1Y110%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m97%,3m112%,6m116%,DVol 103%
10/22:1m104%,3m115%,6m 119%,DVol108%
以太坊险守4000美元关键点位,与比特币一路高歌猛进不同,以太坊呈现阶梯型上涨,横盘是以太坊的主旋律。各期限IV均出现大幅度的回落,主要期限IV已回落至上周的平均水平。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,以太坊期权成交量回落,期权成交分布与昨日持平。卖出期权收到投资者欢迎,短期浅虚值和中远期深度虚值看涨遭到大量卖出。近几日期权的IV快速冲高,卖出成交占据主流实属正常。
【期权持仓分布】
本周交割10万张,10月期权持仓约26万张,12月期权持仓约54万张。